30일 삼성자산운용은 미국 시카고옵션거래소에 미국 ETF 전문 운용사 'Amplify'(앰플리파이)와 공동 개발한 'Amplify Bloomberg US target high income ETF'(이하 티커명 TLTP)를 이날 상장했다고 밝혔다.
TLTP는 지난 4월 삼성자산운용이 국내 시장에 상장한 'KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성H)' 상품 구조를 현지화한 상품이다. 미국 대표 장기채 ETF 'iShares20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)'를 기초 자산으로 콜옵션 매도를 통해 연 12% 프리미엄을 확보했다. 매월 1%씩 배당하도록 개발했다.
'KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성H)'은 이번달 말까지 총 6회 6.41% 배당을 지급했으며 개인 순매수 규모가 2230억원에 달한다. 4100억원 수준의 순자산을 기록하고 있다.
TLTP는 앰플리파이사의 이름으로 상장됐으며 삼성자산운용 뉴욕현지법인이 운용을 전담한다. 기초지수로는 'Bloomgerg US Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index'(블룸버그 US 트레저리 20+ 이어 프리미엄 커버드콜 2.0 지수)를 사용한다.
이번달 기준 미국 시장엔 커버드콜 ETF가 약 150개 상장돼 있으며 전체 순자산은 130조원이다. 대부분의 커버드콜 상품이 주식형 위주로 형성돼 있지만 삼성자산운용은 국내에서 흥행한 미국 채권+타겟프리미엄 커버드콜 ETF 구조를 본떠 상장하게 돼 차별적이다.
앞서 삼성자산운용은 지난해 세계 최초로 국내에 상장한 'KODEX 미국달러 SOFR 금리액티브'를 작년 연말 'Amplify Samsung SOFR ETF'로 복제해 뉴욕거래소에 상장했다. 해당 상품은 국내 토종 ETF가 미국 증시에 수출된 첫 사례다. 국내 운용사가 직접 운용을 맡은 첫 미국 상장 ETF다.
SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 미국의 무위험지표금리 지수 수익률을 추종하는 상품이다. 이는 미국채를 담보로 하는 1일물 RP(환매조건부채권) 거래 데이터를 기반으로 매일 산출되는 지표금리인 만큼 손실 없이 연 4.8% 수준의 하루치 초단기금리를 복리로 쌓아 월 분배한다. 현재 순자산은 3400억원에 이른다.
하지원 삼성자산운용 ETF 사업부문장은 "첫 K-ETF 수출 상품인 SOFR에 이어 일년만에 두번째 상품 TLTP를 선보이면서 국내 금융사의 차별화된 개발과 운용 능력을 ETF 본고장 미국 시장에서 펼치고 있다는 점을 기쁘게 생각한다"며 "이후에도 색다른 KODEX ETF상품들을 꾸준히 미국 ETF 시장에 수출해 국내 자산운용사의 위상이 글로벌 시장에서 인정받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.