31일 한국거래소는 이날 서울 여의도 한국거래소 사무실에서 한국증권금융·한국예탁결제원·한국금융투자협회·코스콤과 기업밸류업 펀드 조성 업무협약을 체결했다. 밸류업 ETF·ETN을 출시할 12개 자산운용사 대표 등도 참석했다.
이번 기업 밸류업 펀드는 유관기관에서 1000억원을 출자하고 이를 민간자금과 매칭해 2000억원 이상의 규모로 조성된다. 민간연기금투자풀을 활용하며 관련 ETF 상장 시기에 맞춰 펀드가 설정돼 연내 본격 민간자금 유치 및 투자를 진행할 계획이다.
정은보 한국거래소 이사장은 "주요 투자대상은 밸류업 지수 ETF 및 구성 종목이며, 밸류업 공시를 하였으나 지수에 미편입된 종목에도 투자할 계획"이라며 "시장 수요에 따라 후속 지수 개발도 적극적으로 할 예정"이라고 말했다.
밸류업 ETF·ETN 13종목 11월4일 동시 상장
밸류업 ETF 12종과 ETN 1종은 다음 달 4일 국내 증시에 일괄 상장된다. 밸류업 ETF·ETN 상장 규모는 총 5110억원이다.
밸류업 ETF는 패시브 9종목(삼성·미래·KB·한국·신한·키움·한화·NH·하나), 액티브 3종목(타임폴리오·삼성액티브·트러스톤)이 출시될 예정이다. 삼성증권은 밸류업 ETN 1종목을 출시한다.
패시브 ETF 9종목은 기초지수의 변동률과 유사하게 운용된다. 분배금 지급(PR)· 분배금 지급 없는 재투자(TR) 여부 및 분배금 지급 주기 등에서 상품간 차이가 있다. 액티브 ETF 3종목은 밸류업 지수를 비교지수로 해, 종목 선별 및 비중 조절, 선제 편입 등 각사의 고유한 액티브 운용 전략을 통해 초과 성과를 추구한다. 밸류업 ETN 종목은 밸류업 TR 지수 수익률을 1배로 추종한다.
거래소는 이번 밸류업 ETF가 상장을 통해 국내 주식형 ETF 순자산 총액이 증가하는 계기가 될 것으로 봤다. 최근 ETF 시장에선 국내 주식형 ETF에 대한 투자 감소하는 가운데 해외 ETF로의 자금 쏠림 현상이 심화되고 있다. 국내 ETF의 순자산 총액(AUM)을 살펴보면 지난해 국내 주식형 ETF는 45조 2000억원에서 올해 9월 기준 45조9000억원으로 1.5% 증가하는 데 그쳤다. 반면 같은 기간 해외 주식형 ETF는 23조8000억원에서 43조5000억원으로 82.8% 급증했다.
한국거래소 관계자는 "상장 후 유동성 확보 등을 위해 LP로 참여하는 증권사도 20개사에 달하는 등 시장 전체적으로 활성화에 대한 기대가 매우 크다"며 "이는 업계와 시장의 기업 밸류업에 대한 필요와 기대가 융합된 결과이며, 향후 상장규모도 추가적인 설정 등을 통해 지속적으로 확대될 것으로 예상한다"고 말했다.