뉴욕, 1월05일 (로이터) - 미국채 장기물에 대한 낙관적 베팅 대비 비관적 베팅의 차이가 11월말 이후 최소로 축소된 것으로 JP모간의 서베이에서 4일(현지시간) 드러났다. 최근 시장 매도세 이후 저가매수세가 출현했기 때문.
애널리스트들은 연방준비제도가 지난 12월14일 금리를 인상한 뒤 미국채 10년물 금리가 2014년 9월 이후 최고치인 2.64%까지 상승하자, 12월 하반월에 일부 펀드매니저들이 미국채 매입을 강화했다고 전했다.
미국 국채 장기물을 포트폴리오 벤치마크보다 더 많이 보유하고 있는 "롱" 투자자들의 비율은 11%로, 지난번 서베이가 실시됐던 12월12일과 같은 수준을 나타냈다.
이 고객 서베이에는 채권 펀드매니저들과 중앙은행들, 국부펀드들이 포함된다.
반대로 포트폴리오 벤치마크보다 장기물을 더 적게 가지고 있다고 밝힌 "숏" 투자자들의 비율은 3주 전의 39%에서 20%로 크게 줄었다.
숏 투자자들, 즉 순숏포지션은 롱 투자자들보다 9%포인트가 많아 11월28일 이후 최소차를 기록했다. 지난 12월12일에는 28%포인트로 2015년 6월28일 이후 최대차를 기록한 바 있다.
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