주식고수 vs 주식 인공지능 대결 방송에서 놓친 것들

안녕하세요 주식투자자 여러분! 경제적 자유와 시간으로부터의 자유를 함께 만들어갈 주식하는 전산쟁이 주식공무원입니다.

어제 총 2억 인간과 주식투자 AI와의 대결을 보셨나요?

재미있는 방송이었는데 방송에서 이야기해주지 않은 몇 가지를 이야기해보려 합니다.

첫째 존리 대표가 이야기하는 가치 투자와 반대되는 매매인 단기 매매 즉 단타와 스캘핑 매매는 나쁜 매매인가?

그렇지 않습니다. 단타 매매는 어려운 매매이지 나쁜 매매는 아닙니다. 다만 그 어려운 때문에 일반 투자자들이 단타 매매방식으로 매매를 했다간 손실이 걷잡을 수 없게 커지게 됩니다. 방송에서는 이야기해주지 않았는데 방송에서 주식 전문가가 사용하는 방법은 스캘핑 이른바 초단타 매매입니다. 진입과 청산이 불과 1분 내에서 이뤄지기도 하고 실제 방송에서도 20초에 사고팔고를 하는 내용이 있습니다.

하루에 주식 시간은 아홉 시부터 3시 30분 그러면 6시간 30분 동안 매매를 할 수 있다는 이야기입니다.

초단타 매매를 1분에 한 번씩 한다고 치면 390번 할 수 있다는 이야기죠 개장 시간이 390분 동안이니까요.

그러면 만일 나의 시드 머니가 방송에서처럼 1억이라고 하면 390번 매매 곱하기 시드머니만큼 한다면 나의 하루 거래대금은 390억입니다.

물론 하루 종일 계속하지 않고 한 100번 한다고 하면 하루 거래대금이 100억인 거죠.

그러면 1억에 대한 매매 세금은 약 25만 원이니까, 억에 대한 거래세는 2500만 원이 됩니다.

내 시드머니가 1억이데 일단 세금으로 2500만 원은 내야 한다는 이야기가 됩니다. 방송에서는 이 내용을 간과했더군요.

물론 세금 거래세 빼고 수익을 내면 됩니다. 한번 거래에 1억의 1% 수익(세금 빼고)이면 100만 원의 수익이 되고 100만 원 곱하기 100번 하면 1억의 수익이 됩니다.

그런데 이건 선수들의 영역인 거죠. 높은 승률을 기록해야 가능한 겁니다. 100% 승율을 기준으로 봤을 때 이런 기록이 나옵니다.

이기든 지든 세금은 내야 하는데 말입니다. 그래서 단타 매매와 스캘핑 매매가 선수들의 영역인 겁니다.

주식공무원도 예전에 스캘핑 매매를 많이 했습니다. 승률이 좋았기 때문에 수익도 좋았는데 다만 스캘핑 매매는 많이 힘이 듭니다. 하루종일 장에 초 집중해야 하고 여유를 부릴 시간이 없습니다.

혹시 트랙에서 운전을 해본 경험이 있으신가요? 용인스피드웨이 같은 곳에서 스포츠 드라이빙을 할 수 있는데 이 트랙을 도는 운전을 하고 나오면 온몸이 녹초가 됩니다.

그만큼 집중해야 하기 때문인 거죠. 그래서 박용하가 나왔던 영화에서도 박용하가 짜장면을 시킨 뒤 랩을 벗기지도 않고 짜장을 면에 붇는 장면도 기억이 납니다.

MTS로는 꿈도 못 꿉니다. 그나마 지속 시장에 참여가 가능한 투자자들이 HTS를 이용한 매매로 스캘핑 등 단타 매매를 하는 겁니다.

직장인과 장사하시는 분들은 권해 드리지 않습니다

두 번째 인공지능 AI 매매가 과연 AI일까? 라는 겁니다.

주식공무원 역시 전산쟁이 출신의 퀀트 매매를 하고 있습니다. 만들어낸 알고리즘으로 20년 치 백테스팅을 거쳐서 알고리즘을 검증하고 상황에 맞게 튜닝하면서 사용하고 있습니다.

그런데 TV에서 말한 대로 인공지능이라면 딥러닝에 의해서 알고리즘이 스스로 발전해야 합니다. 하지만 패턴에 의한 매매방식을 채택하고 있는 것으로 보이며, 인간의 세팅 즉 알고리즘 변경이 있으면 그 변경된 세팅에 의해서 매매 패턴이 변하는 형태, 즉 인공지능 이라기보다는 자동형 프로그램 매매에 가깝다는 겁니다.

자동형 프로그램 매매는 매수부터 청산까지 프로그램이 하지만 이것을 인공지능이라고 부르기엔 인공지능에 좀 미안합니다.

프로그래머 입장에서 보면 프로그램이란 입력 데이터를 가지고 프로세싱을 해서 원하는 정보를 출력하는 출력 아웃풋을 만들어 내는 과정입니다.

여기서 가장 중요한 것은 프로세싱 과정 즉 정보를 만들어내는 과정인데 이것을 사람이 하느냐 프로그램이 하느냐의 차이에 따라 결과물이 달라집니다.

그런데 말입니다.

프로세싱만큼 중요한 게 있습니다. 그게 바로 입력 데이터입니다. 입력 데이터의 무결성이 깨져 있으면 아무리 프로세싱이 좋다고 하여도 원하는 데이터가 나오지 못하는 겁니다.
즉 입력값이 잘못되었으면 원하는 결과 값이 나올 수 없다.

방송에서의 알고리즘은 뉴스 등의 변화에 대응하는 알고리즘이 없다고 했습니다. 그런데 뉴딜과 같은 정책에 반응했다고 했죠. 이건 거래량과 이격도, 괴리율 등으로 매매하는 전형적인 기술적 분석 추종 매매라고 볼 수 있습니다.

펀더멘탈을 체크하는 알고리즘이 들어가 있는지는 모르겠으나 펀더멘탈은 단타 매매하시는 분들은 아시겠지만 가중치가 크지 않습니다. 실제 주식고수의 매매를 보면 변동성이 큰 테마주 종목들에 대한 기술적 매매로 수익을 내는 모습을 보실 수 있을 겁니다.

테마주들의 경우 펀더멘탈과 재무는 이전 데이터일 가능성이 높기 때문에 미래 가치를 평가하기 어려운 즉 가치 투자 영역의 자료이기 때문에 단타 매매에서는 고려가 덜된 영역입니다.

또한 좋은 프로그램이라고 하면 예외처리 즉 EXCEPTION ERROR 처리가 잘된 프로그램이 좋은 프로그램인데 이런 예외처리를 잘하려면 재무 + 뉴스 + 수급+기술적 분석이 모두 들어가게 되면 당연히 예외 처리가 어려워집니다.

그래서 패턴 분석에 의한 기술적 매매가 그래도 예외 사항이 적기 때문에 방송에서도 패턴 매매 형태를 취하고 있는 것으로 보입니다.

실제 퀀트 매매를 하시는 분들은 그래서 예외 사항이 많은 주식보다 선물 옵션 매매에 시스템 매매를 이용하고 있습니다.

예를 들어 유상증자, 대표자의 횡령 배임, 공장에서의 사고 등은 실제 주가에 영향을 미치는데 이런 예외를 처리하기가 매우 어렵기 때문이죠.

방송에서도 주어진 시간 안에 인간과 AI(?)의 대결 결과까지 보여주는 흥미위주의 주제를 잡았다고 생각합니다.

만일 AI(?)가 이겼다면 지금도 우후죽순으로 생겨나고 있는 프로그램 매매 장사꾼들에게 많은 투자자들이 넘어갔을 겁니다.

아니죠. 이번 결과로도 충분히 그럴 수도 있을 거란 생각이 듭니다.

항상 사기를 당하는 사람들의 공통점이 있습니다.

그건 말도 안 되는 지나친 기대감 때문입니다. 정상적인 거래에서는 잘 일어나지 않는데 내가 한 것 이상을 기대하게 되면서 꼬임이 넘어가게 됩니다.

우리나라 주식시장에 투자자들이 늘어난 것에 대해서 기쁘게 생각하고 있습니다. 다만 투기가 아닌 건전한 투자자들이 늘어났으면 좋겠는데 지금 상황을 보면 서로 투기를 조장하고 있는 것 같아서 불안합니다.

뭐 그래도 전 잘 살아남을 겁니다. 지금까지 쭉 그랬던 것처럼요. 여러분들에게도 행운이 있길 바랍니다.

지난주 미국 주식은 추가 부양책에 대한 기대감으로 3대 지수 모두 상승하였고 유가가 어느덧 팬데믹 이전까지 올라왔더군요. 우리나라 증시는 11일부터 설 연휴에 들어가기 때문에 눈치를 보는 시장이 될 겁니다.

참 그리고 초보투자자분들 10일 날 주식에서 돈 빼시려면 오늘까지 파셔야 합니다.


제 시황이 여러분들의 투자에 인사이트를 주기를 바라면서 시황 마무리하도록 하겠습니다.

지금 잘 버티고 살아남은 사람들이 부자가 됩니다. 일희일비하지 말고 이성적 투자를 하신다면 꼭 성공하실 겁니다.

시장이 어렵지만, 꼭 살아남으세요. 주식 공무원도 도와 드리겠습니다.

지속적으로 시황과 종목의 밸런스를 가지고 이야기해 드리겠습니다.
오늘 하루도 성공 투자하시길 바라며 객관적으로 시장을 바라보는 눈 주식 공무원과 함께 키워 가시기 바랍니다.

지금까지 투자자들의 경제적 자유와 시간으로부터의 자유를 함께 만들어갈 영원한 주식 동반자 따박따박 수익률의 주식공무원이었습니다.

오늘도 화이팅 입니다. 주식공무원과 함께하시면 여러분의 계좌 빨개지실 겁니다.
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