최근 골드만삭스의 발표에 따르면 10월에 컴퓨터 주도로 주식을 거래하는 헤지펀드가 인간 헤지펀드보다 높은 수익률을 기록했습니다. 컴퓨터 알고리즘이 주도하는 전략인 시스템적 롱/숏 헤지펀드는 지난달 4.97%의 수익률을 기록했습니다. 반면, 사람이 주식을 선택하는 펀더멘털 롱/숏 펀드는 0.66% 하락했습니다.
시스템 펀드의 성과는 주로 자산 선택, 변동성 및 몇 가지 성공적인 거래에 기인했습니다. 반면, 펀더멘털 롱숏 펀드의 성과는 주가지수 노출로 인해 부진했습니다. 10월 세계 주가지수인 MSCI 지수는 2.90% 하락했습니다.
10월까지 연초 이후 수익률을 살펴보면 시스템 롱숏 헤지펀드는 15.06% 상승해 펀더멘털 롱숏 펀드가 기록한 3.14% 수익률을 크게 앞질렀습니다.
세계 최대 헤지펀드 프라임 브로커 중 하나인 골드만삭스는 업계 동향을 파악하기 위해 고객을 모니터링합니다. 이 은행의 최근 분석에 따르면 다양한 전략의 헤지펀드가 10월에 매수한 주식보다 매도한 주식이 더 많았으며, 이는 지난 두 달 동안 관찰된 추세를 이어간 것으로 나타났습니다.
10월에 헤지펀드는 에너지, 금융, 소비자재량, 정보기술 등 여러 섹터의 주식이 하락할 가능성에 대비해 포지션을 취했습니다. 이러한 추세는 투자 환경이 변화하고 있으며 투자 결정을 내리는 데 있어 기술의 역할이 커지고 있음을 강조합니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.
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