상품선물거래위원회의 최신 데이터에 따르면 투기꾼들이 5년물 국채 선물 순매도 포지션을 역대 최고 수준으로 늘렸습니다. 5년물 국채 선물 순매도 포지션은 화요일로 끝나는 주에 1,695,072계약으로 전주 1,688,076계약에서 증가했습니다.
같은 맥락에서 10년물 국채 선물 숏 포지션은 1월 이후 최고치인 860,243계약으로 급증하여 776,208계약에서 눈에 띄게 증가했습니다.
반대로 2년물 국채 선물에 대한 약세 베팅은 전주 1,105,211계약에서 1,104,606계약으로 소폭 감소했습니다. 이는 지난주 미국 경제 약화에 대한 우려와 달러/엔 캐리 트레이드 해소에 따른 주식시장 침체로 국채 수익률이 1년래 최저치에서 회복된 데 따른 것입니다.
최근 경제지표가 긍정적으로 발표되고 7월 쉘터 인플레이션이 예상보다 높게 나타나면서 시장 기대감이 바뀌고 있습니다. 투자자들은 9월 회의에서 미 연준이 25bp 금리를 인하할 가능성이 기존 예상치인 50bp 인하보다 더 높다고 보고 있습니다.
또한 미국 채권에 대한 순 숏 포지션은 57,855계약에서 26,330계약으로 감소했습니다. 마찬가지로 미국 국채 롱 포지션은 376,662계약에서 349,133계약으로 감소했습니다.
CFTC가 제공한 데이터에는 2024년 8월 13일 한 주 동안 시카고상품거래소의 국채 선물 세부 포지션이 포함되어 있습니다. 이는 다양한 국채 증권의 매수 및 매도 포지션의 변화를 보여주며, 채권 시장의 투기 심리가 변화했음을 나타냅니다.
로이터가 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.