중국 증권거래소는 시장 안정과 투자자 신뢰를 지원하기 위해 주요 퀀트 펀드인 링준 인베스트먼트에 대해 거래 질서 규정을 위반했다는 이유로 3일간의 거래 정지를 부과했습니다. 상하이와 선전 증권거래소는 월요일 링준의 행동이 벤치마크 지수의 급격한 하락을 초래했다며 화요일 거래 제한을 발표했습니다.
거래소는 링준이 월요일 장 초반에 상당한 양의 주식을 빠르게 매도하여 1분 만에 총 25억 7천만 위안(3억 5천 740만 달러) 상당의 A 주식을 처분한 사실을 확인했습니다. 이러한 행위는 프로그램 매매가 거래소 시스템이나 정상적인 거래 질서를 위협하지 않도록 하는 규정을 위반한 것입니다.
600억 위안이 넘는 자산을 운용하는 링준 인베스트먼트는 거래가 부정적인 영향을 미친 것에 대해 유감을 표명했습니다. 이 회사는 수요일 웹사이트를 통해 사과문을 발표하고 중국 주식에 대한 장기적인 긍정적 입장을 재확인하며 매수 포지션을 유지하고 거래 프로세스를 재평가할 것을 약속했습니다.
링준의 거래 중단 결정은 올해 대규모 시장 매도세와 공매도 제한에 따른 시장 신뢰를 높이기 위한 광범위한 규제 노력의 일환으로 이루어졌습니다. 중국 우량주 지수는 2월 초 5년 만에 최저치로 떨어졌습니다.
현재 우칭 위원장이 이끄는 중국 증권감독관리위원회 등 규제 당국은 시장 참여자들과 함께 특히 퀀트 펀드에 대한 감독 강화를 논의하고 있습니다. 퀀트 헤지펀드는 시장 변동성에서 수익을 얻는다는 비판을 받아왔으며, 중국 소형주의 호황과 불황 사이클과 연관되어 있습니다.
고급 데이터 기반 전략과 파생상품을 활용하는 중국의 퀀트 헤지펀드는 최근 몇 년 동안 빠르게 성장하여 2021년 말 총 자산이 1조 2,600억 위안에 달했습니다. 이 산업은 또한 투 시그마(Two Sigma), 윈턴(Winton) 등 세계적인 기업들을 끌어들이고 있습니다.
최근의 사건에 대응하여 상하이와 선전 거래소는 퀀트 및 고빈도 거래 관행에 대한 모니터링과 분석을 강화하겠다고 약속했습니다.
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