런던, 2월4일 (로이터) - 이번 주 파생상품 시장에서 중국 위안화 하락 베팅이 수십억 달러 증가했다. 외환 딜러들은 이번달 상하이에서 개최되는 G20 재무장관 회의를 즈음해서 공식적 절하 가능성을 가늠하고 있다.
옵션 시장에서 위안 변동성과 위안화 하락 편향(bias)이 지난주 사상 최대로 확대되면서 위안 가치가 달러 대비 7.20위안까지 하락하는 경우에만 권리가 행사되는 '저델타 풋옵션(low delta put)'이 수십억 달러 규모 늘었다고 딜러들은 말했다.
위안 가치는 역외 스팟 시장에서 압박을 받으면서 3일 런던시장 개장 시 달러당 6.6510위안으로 3주래 저점까지 떨어졌다. 중국 당국이 엄격히 관리하는 역내 시장에서는 6.5778위안에서 안정적으로 움직였다.
역외 위안의 1개월 변동성은 8% 아래에서 약 10%까지 뛰어오르며 사상 최고를 찍었다. 유로/달러 변동성인 8.5%에 비해 훨씬 높은 수치다.
트레이더들은 옵션 거래액이 월요일에 120억달러를 찍었고 화요일에는 170억달러까지 늘었다고 말했다.
런던 오전 거래에서 위안화 하락 편향은 1, 2, 3, 6개월물 거래 모두 지난 8월 기록한 사상 최대치를 넘어섰다.
싱가포르 소재 코메르츠방크의 하오 저우 외환 전략가는 "시장은 인민은행의 적극적 개입이 지속가능하지 않으며 결과적으로 인민은행은 어느 시점에서 위안 흐름을 그냥 둘 수밖에 없을 것으로 보고 있다"고 말했다.
중국의 1월 외환보유고가 얼마나 줄었을지에 대해서 많은 이야기가 나오는 가운데 해당 지표는 이번 주 말에 발표될 예정이다.
은행 12곳 이상을 대상으로 실시한 로이터폴에서는 중국의 외환보유고가 1300억달러 감소해 사상 최대 감소폭을 기록했을 것으로 예상됐다.
위안 하락에 베팅하는 일부 헤지펀드들은 2000억달러 이상 감소를 추측하고 있다. 런던 소재 한 국제 은행의 매매 테스크는 현지시간 2일 약 2620억달러 감소를 예상하는 이메일을 선별된 고객들에게 보냈다. (패트릭 그라함 기자)
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