런던, 2월2일 (로이터) - 헤지펀드들이 일본은행(BOJ)의 마이너스 금리 도입 이후 중국 위안화가 가파르게 평가절하될 것이라는 베팅을 확대 했다. 옵션시장에서 1일(현지시간) 위안화 하락 성향(bias towards yuan falls)은 사상 최고를 기록했다.
이날 공개된 로이터 데이터에 따르면 위안화 가치가 달러에 대해 보다 극단적 레벨까지 하락할 때 - 위안화 환율이 달러당 7위안 위로 올라가는 저델타 1년 풋(low delta 1-year puts) 상황에서만 수익을 내는 위험도가 높은 베팅이 지난해 8월 중국의 일회성 위안화 미니 평가절하 당시 기록한 최고치를 넘어섰다.
런던에서 영업을 하는 한 아시아계 은행의 딜러는 "BOJ가 지난주 상당히 온건한 입장을 보인 뒤 이들 국가 모두 훨씬 큰 평가절하 압력을 받고 있다"고 말했다.
그는 "이런 종류의 압력은 우리가 옵션에서 목격한 일부 매수 관심으로 바뀌고 있다"면서 "이는 우리가 발견한 일부 달러 현물 매수세와도 관련이 있다고 생각한다. 역외 위안화 시장의 일부 숏셀러들이 경계선을 다시 시험하고 있다"고 밝혔다.