서울, 6월16일 (로이터) - 정부는 외화LCR규제를 내년부터 도입하면서 중장기 외화자금비율을 제외한 현행 외화유동성규제를 폐지하기로 했다.
중장기 외화자금비율은 계약만기 1년 이상의 외화대출 재원에서 계약만기 1년을 초과하는 외화차입이 100%를 초과해야 한다는 규제다.
다만 외화LCR규제가 면제되는 은행들에게는 현행 규제가 계속 적용된다.
정부는 관계부처 합동으로 마련한 외화LCR규제 도입방안에서 이같이 밝혔다.
현재 은행 외화유동성 규제는 외화자산과 부채의 만기 불일치 관리에 치중하고 있다.
IMF외환위기 당시 은행들의 외화차입과 외화대출의 만기 불일치가 위기를 촉발시킨 요인 중의 하나로 지적됐기 때문이다.
1997년 이후 3개월이내 단기 자산/부채의 만기 불일치를 억제하기 위한 외화유동성비율 규제가 도입된 후 규제대상과 비율이 점차 확대됐다.
외화유동성비율은 잔존만기 3개월 이내 외화자산이 잔존만기 3개월이내 외화부채의 85% 이상 유지하도록 하는 규제다.
1999년 7일과 1개월 만기불일치 비율(갭비율)과 중장기외화자금비율이 도입됐다. 외화부채의 만기구조에 맞게 외화자산을 운용하도록 한 조치였다.
7일과 1개월 만기불일치 비율은 외화자산에서 외화부채를 뺀 외화순자산을 외화총자산으로 나눈 비율이 7일이내에는 -3%를 초과하고 1개월이내에는 -10%를 초과해야 한다는 규제다.
하지만 2008년 금융위기 당시 모든 은행이 외화유동성 규제를 충족시켰으나 해외차입의 차환률이 급격하게 하락하고 은행들의 외화공급 능력도 현저히 떨어졌다.
정부는 따라서 현행 규제체계가 외환건전성 강화에 기여했으나, 외화자금 조달이 어려운 위기시 대응에는 한계가 있다고 판단하고 지난 해 외화LCR을 모니터링 지표로 도입한 데 이어 내년부터 정식 규제로 도입하기로 결정했다.
2008년 금융위기 이후 외화유동성 규제의 한계를 보완하기 위해 2010년에는 안전자산보유비율, 2012년에는 외화여유자금 보유비율도 도입했으나 실효성이 떨어졌기 때문이다.
▲ 중복규제 통폐합
현행 규제 7일 만기불일치비율은 은행 자율 관리로 변경돼 사실상 폐지된다.
1개월 만기불일치비율과 3개월 외화유동성비율, 3개월 외화여유자금비율, 외화안전자산보유비율은 1개월 외화LCR로 통합된다. 현행 규제에서 1년초과 중장기 외화자금비율만 유지된다.
정부는 금융연구원의 시뮬레이션 결과 외화 LCR을 현재 수준으로 유 충족시킬 경우 외화운용 방법 등을 변경해도 기존 규제는 모두 충족시킬 수 있다는 결과가 나와 이같이 결정했다고 설명했다.
이와 함께 주요통화 LCR이 정식 규제는 아니지만 모니터링지표로 도입된다.
외화LCR 규제를 받지 않는 은행들과 기존 규제가 적용되지 않는 은행들에게는 1개월 만기불일치비율 규제와 3개월 외화유동성비율, 1년 초과 중장기 외화자금비율이 적용된다.
외화여유자금비율과 외화안전자산보유비율은 폐지된다.
금융위기를 가정한 외화유동성 스트레스 테스트는 외화 LCR 도입후에도 계속 실시된다.
(이신형 기자)