>> 블랙스완 + 6개월 이동 밴드 + 시즌 전략 관련 글, 링크
시즌 전략은 11월(초) 매수하고 다음 해 4월(말)에 청산하는 단순한 전략입니다. 정확한 명칭은 seasonality인데 시즌으로 부르도록 하겠습니다. 주식 매수하기에 좋은 시즌!
5월~10월까지는 장기채권 등으로 포지션을 구축하도록 설명하고 있는데 이 구간에서 주식을 최대한 조심하자라고 해석하면 됩니다. 대부분의 블랙스완 시그널이 몰려 있기 때문입니다.
지금 11월이니 시즌 전략이 시작되었고 과거 장기적으로 볼 때 좋은 성과를 보여 주었으나 시장의 우위를 점하기 위해서 전략(또는 시그널) 2개를 추가해야 합니다.
6개월 이동 밴드와 블랙스완 시그널입니다. 본글은 6개월 이동 밴드만 설명을 하는데 그 이유는 누구나 쉽게 지표를 만들 수 있기 때문입니다.
아래의 2019년 전략 시각화 차트는 시즌 전략대로 했다면 주식투자에서 큰 손실은 피했다는 것을 보여주고 있습니다. 시즌 전략이 시작되는 지금은 저점 대비 어느 정도 올라온 상태라 진입에 대한 망설임이 존재할 수 있겠지만 전략의 단순함과 성공적인 과거 통계가 아쉬움을 달래 줄 것이라 봅니다.
2019년 8월에 블랙스완의 역인 화이트스완이 발생하여 퀀트로 주식 포트폴리오를 구축한 상태입니다. 매수 포지션을 유지한 상태로 2020년 4월 말이 되면 시즌 전략 OFF가 될 텐데 이때 다시 한 번의 점검이 필요합니다. 6개월 이동 밴드입니다.
[2019년 전략 시각화 차트]
2016년~2017년 시즌 전략과 6개월 이동 밴드가 앙상블을 이룬 좋은 해였습니다. 다음은 2016년~2017년 전략 시각화 차트입니다. 6개월 이동 밴드가 상승 추세를 형성하고 있습니다. 더 길게는 12개월 이동 밴드로 동일한 추세를 이루고 있습니다. 만약 시즌 전략대로 2017년 4월 말에 주식 포지션을 청산하였다면 그 이후의 추세는 손 놓고 봐야 하는데 이러한 패턴은 강력한 상승장에서 더욱 자제심을 잃게 만드는 일이 됩니다.
최소한 6개월 이동 밴드가 상승 추세이면 주식의 50% 유지하며 시즌 전략과 같이 움직여야 합니다.
[2016년~2017년 전략 시각화 차트]
