미국 은행 규제 당국은 씨티그룹, 뱅크 오브 아메리카, 골드만 삭스, 뉴욕증권거래소:JPM 등 4개 주요 은행의 '리빙 윌'에서 중대한 문제를 발견했습니다. 이들 은행은 파산 또는 재정난이 발생할 경우 파생상품 포트폴리오를 질서 있게 정리하는 전략에 어려움을 겪고 있습니다.
씨티그룹의 계획은 파생상품 포트폴리오를 질서 있게 정리하는 데 필요한 자본과 유동성을 계산하는 데 부정확한 것으로 드러났습니다. 또한 은행의 시스템은 업데이트된 스트레스 시나리오와 가정에 적응할 수 있는 능력이 부족한 것으로 밝혀졌습니다.
뱅크 오브 아메리카는 필요한 자원을 추정할 때 현물 파생상품 및 거래 포지션에 대한 일반적인 정상 업무 이상의 날짜를 통합할 수 있는 능력을 보여주지 못했습니다.
골드만삭스의 해결 계획은 파생상품 포지션 청산과 관련된 시기, 비용, 문제를 정확하게 측정하는 데 필요한 복잡성과 세부 정보를 적절히 고려하지 않았다는 비판을 받았습니다.
파생상품 포트폴리오와 관련된 자본 및 유동성 필요액을 계산하는 JP모건체이스의 접근 방식은 규제 테스트에서 강조된 바와 같이 특정 경제 상황을 효과적으로 업데이트하지 못했습니다.
이러한 결과는 이들 은행이 금융 위기 상황에서 파생상품 포트폴리오를 효과적으로 관리할 수 있도록 유언장의 단점을 해결해야 할 필요성을 강조합니다. 규제 당국이 이러한 문제에 집중하는 것은 금융 시스템의 안정성과 회복력을 유지하기 위한 지속적인 노력을 시사합니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.