에프앤자산평가는 한국거래소 파생결합증권 통합정보플랫폼에 데이터를 제공한다고 14일 밝혔다. 제공하는 데이터는 파생결합증권 유형, 위험지표, 발행정보, 공정가치 등이다.
파생결합증권이란 기초자산의 가치 변동과 연계해 사전에 정한 방법에 따라 수익구조가 결정되는 상품이다. 상장지수증권(ETN), 주식워런트증권(ELW)과 장외상품인 주가연계증권(ELS), 기타파생결합증권(DLS), 주가연계파생결합사채(ELB), 기타파생결합사채(DLB) 등으로 나뉜다.
증권 유형은 원금보장형, 수익한도 제한형, 수익한도 확장형 등 7가지로 분류한다. 위험지표는 최대손실률, CVaR(Conditional Value at Risk), 상품 만기 등을 기반으로 산출된다.
CVaR이란 원금손실 가능성이 있는 파생결합증권 상품의 위험을 측정할 수 있는 지표다. CVaR을 활용한 파생결합증권 위험지표 산출은 에프앤자산평가와 한국거래소와의 협업으로 이뤄진다.
아울러 에프앤자산평가는 장외 파생결합증권인 ELS, DLS, ELB, DLB의 기초자산 및 수익률 지급조건 등 발행정보와 함께 일별 공정가치를 제공한다. 서비스를 이용하려면 플랫폼 주소를 직접 입력하거나 한국거래소 홈페이지 정보데이터시스템에 접속하면 된다.
에프앤자산평가는 "파생상품평가의 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 일곱 가지의 증권유형과 7개 등급의 위험지표를 제공해 투자자의 접근이 용이하도록 했다"며 "거래소의 파생결합증권 통합정보플랫폼을 통해 투자자의 합리적인 의사 결정에 기여하게 됐다"고 설명했다.
서형교 기자 seogyo@hankyung.com
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