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美 증시 급락하자 공포지수 급등...옵션 헤징 움직임도 활발

입력: 2018- 02- 06- 오전 09:49
© Reuters. 美 증시 급락하자 공포지수 급등...옵션 헤징 움직임도 활발
VIX
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뉴욕, 2월06일 (로이터) - 미국 증시가 급락하자 투자자들이 추가 하락에 대비하기 위해 옵션 시장으로 몰리면서 5일(현지시간) 월가의 '공포지수'가 2년여래 일일 최대폭 상승했다.

간밤 미국 증시는 심한 변동장세를 보이다가 3대 지수가 모두 큰 폭으로 내렸다.

다우존스산업평균지수는 장중 거의 1600포인트나 떨어져 사상 최대의 장중 낙폭을 기록한 끝에 1175.21p(4.6%) 하락한 2만4345.75로 마감했다. 스탠다드앤푸어스(S&P)500지수도 113.19p(4.10%) 내린 2648.94에 장을 끝내며 올해 상승분을 거의 다 잃었다.

VIX 지수로 잘 알려져있는 CBOE 변동성지수 .VIX 는 이날 20.01포인트 오르면서 2015년 8월 이후 최고 종가인 37.32에 마감됐다.

텍사스에 소재한 찰스슈왑의 트레이딩 및 파생상품 부문 부사장인 랜디 프레데릭은 "시장이 상당히 질서정연하게 거래를 시작했다가 나쁘게 돌변했다"라면서 "프로그램 트레이드가 대거 등장한 것 같은데, 기관의 프로그램 매도처럼 보인다"라고 말했다.

증시 매도 강도가 강해지자 트레이더들이 옵션 시장으로 몰리면서 옵션 거래량은 역사상 3번째로 많은 3,550만 계약으로 껑충 치솟았다.

옵션 분석 회사인 트레이더 얼러트에 따르면 이 같은 거래량은 2015년 8월21일 이후 최대이다.

주로 변동성 속등에 대비하기 위해 쓰이는 VIX 콜옵션이 가장 많이 거래된 10개 계약 중에 9개를 차지했다. 전반적인 VIX 옵션 거래량은 일평균 거래량의 약 3배 정도인 360만 계약에 달했다.

VIX 지수의 장기 평균은 19.34이다. 지난주 금요일까지 VIX 지수는 312 거래일 연속 이 장기평균을 하회했었다.

* 원문기사 기자)

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