시장 안정성을 높이기 위해 상하이와 선전 증권거래소는 컴퓨터 알고리즘을 이용해 거래를 체결하는 퀀트 펀드와 같은 기관에 특정 전문 시장 데이터 피드를 중단하는 방안을 고려하고 있습니다. 이 결정은 고빈도 트레이딩(HFT) 전략 운영에 필수적인 틱 단위 데이터를 포함한 세부 거래 정보의 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다.
퀀트 펀드는 종종 이러한 전략에 의존하여 작은 단기 시장 움직임을 활용합니다. 그러나 중국 규제 당국은 이러한 펀드가 시장 변동성을 심화시키고 잠재적으로 개인 개인 투자자에 비해 불공정한 이점을 가질 수 있다는 우려를 표명했습니다.
최근 중국의 퀀트 펀드에 대한 규제 조사가 강화되고 있습니다. 지난달에는 프로그램 트레이딩과 고빈도 거래 활동에 대한 모니터링을 강화하는 새로운 규정을 도입했습니다. 이러한 조치는 보다 공평한 거래 환경을 보장하기 위한 중국 증권 규제 당국의 광범위한 노력의 일환입니다.
소식통은 데이터 보류 가능성을 퀀트 펀드를 '눈 가리고 아웅'하는 것에 비유하며 개인 투자자들에게 공평한 거래 환경을 조성하기 위한 조치라고 설명했습니다. 증권 거래소의 계획된 변화는 시장 질서와 공정성 유지에 대한 규제 당국의 입장과 일치합니다.
현재 중국증권감독관리위원회(CSRC)와 관련 거래소는 이러한 변화에 대한 문의에 대해 즉각적인 답변을 제공하지 않고 있습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.