뉴욕 - JPMorgan의 주식 파생상품 전략가들은 팬데믹 이전 수치인 약 12.5에 근접한 현재 수준에서 내년에 Cboe 변동성 지수(VIX)가 상승할 것으로 예측합니다.
이러한 상승은 경제 성과에 따라 달라질 수 있으며, 연착륙할 경우 VIX는 10대 중후반, 완만한 경기 침체가 발생할 경우 20대 초반에 도달할 것으로 예상됩니다.
이러한 불확실성을 헤지하기 위해 JP모건은 신중한 헤지 수단으로 S&P 500에 풋 스프레드 콜을 사용할 것을 권장합니다. 이러한 전략은 낮은 행사가격에 풋옵션을 매수하고 높은 가격에 매도하는 동시에 기초자산을 보유하여 시장 침체에 대비하는 것입니다.
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