[알파경제=김민수 기자] 해외 상업용 부동산 가격이 급락해 2조 5000억원 규모의 국내 금융사 투자 자산에 부실 위험이 발생한 것으로 나타났다.
22일 금감원이 발표한 ‘2023년 9월 말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황’에 따르면 작년 9월 말 기준 국내 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액이 총 56조 4000억원이라고 밝혔다.
부동산 개발, 임대사업 목적으로 단일 사업장에 투자한 금액이 35조 8000억원, 블라인드·재간접 펀드 등에 투자한 규모가 20조 5000억원 정도다.
총투자액 대비 현재 수익률은 –5.9%로 3조 3300억원의 손실을 기록했다.
금융당국은 총자산 대비 투자 규모가 1% 미만이고 손실흡수 능력도 충분해 금융시스템에 미칠 영향은 제한적이라고 일축했다.
올해 만기가 도래하는 투자금은 12조 7000억원으로 전체 투자액의 22.5%다. 향후 6년 뒤인 2030년 말까지 만기가 돌아오는 총투자금은 전체 금액 중 77.5%(43조 7000억원)다.
◇ 해외부동산 침체에 부실화 가능성 커져
문제는 해외 부동산 시장이 침체 흐름을 보이면서 국내 금융회사가 투자한 사업장에서 손실 우려가 있는 기한이익상실(EOD) 발생 자산도 증가해 부실화 가능성이 커지고 있다는 점이다.
금감원에 따르면 지난해 9월 기준 해외 상업용 부동산 가격지수는 미국 123.8, 유럽 101.2이다. 미국의 경우 고점인 2022년 4월 159.8 대비 22.5%나 하락했다. 유럽도 고점인 2022년 5월 129.7 대비 22.0% 떨어졌다.
지난해 9월 말 기준으로 국내 금융회사가 투자한 단일 사업장 35조 8000억원 중 2조 3100억원(6.46%)에서 EOD 사유가 발생했다.
지난해 6월 말 EOD 발생 자산이 1조 3300억원 대비 불과 3개월 만에 부실 우려 규모가 9800억원이나 늘어난 셈이다.
지난해 9월 말 이후 3건의 EOD가 추가로 확인됨에 따라 올해 2월 기준으로 EOD 발생 사업장은 28개이며 투자규모는 2조 4600억원인 것으로 집계됐다.
EOD란 채무자의 신용 위험이 커졌다고 판단한 채권자(금융기관)가 만기 전에 대출금 회수에 나서는 것을 의미한다.
선순위 채권자에 대한 이자 또는 원금 미지급이나 자산가치 하락에 따른 LTV(담보인정비율) 조건 미달 등의 사유로 발생하는데 EOD로 인해 선순위 투자자의 매각 결정이 이뤄지면 중·후순위로 투자한 국내 금융사들은 손실을 볼 수 있다는 얘기다.
금감원은 “EOD가 발생했다고 해서 전액 손실이 발생한다고 할 수 없다”며 “향후 투자자 간 대출조건 조정, 만기연장, 대주변경 등을 통해 EOD 해소가 가능하며 자산매각시에도 배분 순위에 따라 전액 또는 일부 투자금 회수도 가능하다”고 설명했다.
금감원은 향후 해외 부동산시장 악화 가능성에 대비해 적정 손실 인식 및 충분한 손실 흡수 능력 확충을 유도할 계획이다.
금융회사의 손실반영 및 충당금 적립 등 리스크 관리 실태를 점검하고 실시간 모니터링 강화를 위해 금융회사 및 금감원 해외사무소 등과 연계한 신속보고체계를 운영키로 했다.
만기가 임박한 자산에 대한 금융회사의 대응계획도 선제적으로 파악해 관리할 방침이다.
김병칠 전략감독 부문 부원장보는 “금융회사, 자산별 리스크관리 강화를 위해 만기 임박 자산 등에 대해 금융회사의 대응계획을 선제적으로 파악하고 관리하겠다”며 “금융회사들을 보다 촘촘하게 점검하고 충분한 손실 흡수 능력을 구비하도록 지도해 우리 금융 시스템에 부담이 되지 않도록 철저히 관리해 나가도록 할 것”이라고 말했다.