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백테스트 기간 동안 포트폴리오 가치의 총 변동률(이익 또는 손실)입니다.
포트폴리오 수익률이 DAX와 어떻게 비교되는지 보여줍니다. 양수이면 포트폴리오가 지수 대비 초과수익을 냈음을 의미하고 음수이면 초과수익을 내지 못했음을 나타냅니다.
포트폴리오의 연평균 수익률을 백분율로 표시합니다. 총 백테스트 기간과 관계없이 연간 성과를 보여줍니다.
이 지표는 포트폴리오 수익률을 달성하기 위해 감수한 위험 대비 포트폴리오의 수익률을 측정합니다. 샤프 비율이 높을수록 위험 단위당 수익률이 높다는 의미입니다.
이는 포트폴리오의 변동성 또는 큰 가치 변동 가능성을 평가합니다. 변동성이 높다는 것은 큰 변동폭과 수익률의 가능성을 의미하고, 변동성이 낮다는 것은 안정적이고 변동성이 적은 궤적을 나타냅니다.